ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: КАНОНІЧНА МОДЕЛЬ ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Анотація

У статті узагальнено теоретичні аспекти макроекономічної стабільності та капіталізації банківського сектору у рамках національного розвитку економіки. Авторами систематизовано основні підходи до визначення зазначених категорій на основі огляду публікацій іноземних та вітчизнянних науковців. Визначено основні вітчизнянні та іноземні індикатори банківської капіталізації та макроекономічної стабільності. Метою дослідження є визначення та аналіз основних показників банківської капіталізації та макроекономічної стабільності та оцінка їх взаємозв’язків на основі побудованої канонічної моделі. Також завданням статті є розробка практичних рекомендацій банкам з урахуванням результаттів канонічного аналізу. У рамках статті проведено бібліометричний аналіз для систематизації наукових праць у сфері економічного зростання держави та капіталізації банківського сектору. Мета-дані для бібліометричного аналізу згенеровано з наукометричної бази даних Scopus. Результати бібліометричного аналізу дозволили визначити зв`язок макроекономічної стабільності та банківської капіталізації з економічними, фінансовими, соціальними та бізнес-процесами. Серед основних індикаторів макроекономічної стабільності виділено такі: ВВП, рівень інфляції, рівень безробіття, курс національної валюти тощо. Серед основних індикаторів банківської капіталізації виділено відношення капіталу до активів (для країн Великої сімки) та нормативи Н1 та Н2 (для України). Авторами проаналізовано зазначені вище індикатори у країнах Великої сімки та України протягом 2009-2020 років. Для досягнення мети дослідження авторами використано канонічний аналіз та програмне забезпечення Statistica. Модель була побудована на основі квартальних статистичних даних України з 2015 по 2020 роки. Отримані результати канонічного аналізу підтвердили сильний зв`язок між обсягом ВВП та капіталу банків, що становить 0,791, між ВВП та нормативом Н2 – 0,851, між обсягом капіталу банків та доходами населення – 0,835. Це обумовлює необхідність подальшого урахування банками коливань ВВП та доходів населення при розробці ресурсної політики. Побудована модель відображає нерозривні зв`язки між процесами у банківській системі та макроекономічними процесами. Також банкам потрібно розроблювати та впроваджувати відповідні плани дій за негативних сценаріїв росту економіки та збідніння населення.